[실전 22일차] 실전 vs 모의 A/B 테스트: 조건식 튜닝의 딜레마와 교훈

안녕하세요, 데이터의 바다를 항해하는 캡틴 퀀트입니다. ⚓

자동매매 항해 22일차, 오늘은 매우 특별한 항해일지입니다. 단순히 수익과 손실을 기록하는 것을 넘어, 우리 함선의 심장인 '조건검색식'의 미래를 결정할 중요한 실험을 진행했습니다. 우리는 오늘 두 척의 배를 동시에 띄웠습니다. 한 척은 꾸준히 데이터를 축적하며 항해해 온 '실전 매매 함선', 그리고 다른 한 척은 기존 조건식에서 '거래량' 조건을 강화하고 '주가 범위'를 확장한 새로운 엔진을 장착한 **'모의매매 실험선'**입니다.

과연 새로운 엔진은 우리를 더 먼 바다로 이끌어 줄 수 있을까요? 아니면 예상치 못한 암초에 부딪히게 할까요? 두 함선의 치열했던 전투 기록을 지금부터 심층 비교 분석합니다.

1. 실전 매매 함선: 안정적이지만 아쉬웠던 항해

• 총 실현 손익: +13,815원

핵심 요약: 중앙첨단소재와 동방에서 안정적인 2%대 수익을 거뒀지만, 태영건설에서 -1.23% 손절하며 아쉬움을 남겼습니다. 안정적인 수익률을 기록했지만, 시장의 폭발적인 에너지를 온전히 담아내지는 못했습니다.

키움 캐치(실전) 거래내역

 

개별 종목 복기 (실전)

• 중앙첨단소재 (+2.30%): 장 초반 강한 상승 파동의 비교적 안전한 초입 구간을 공략하여, 원칙에 따라 안정적인 수익을 확보했습니다.

중앙첨단소재 1분봉차트

 

• 동방 (+2.35%): 마찬가지로 장 초반의 강한 힘을 이용해 짧게 수익을 끊어내는 데 성공했습니다. 리스크 관리에 충실한, 전형적인 시스템 트레이딩의 모습을 보여주었습니다.

동방 1분봉차트

 

• 태영건설 (-1.23%): 아쉽게도 장 초반의 변동성에 휘말려, 상승 돌파에 실패하고 원칙에 따라 손절로 마감했습니다.

태영건설 1분봉차트

 

2. 모의매매 실험선: 폭발적인 가능성과 명확한 약점

• 총 실현 손익: +2,600,060원 (가상)
• 핵심 요약: 총 6번의 거래 중 3번의 손절이 있었지만, **케이에스피(+13.90%)**와 **동방선기(+12.96%)**에서 두 번의 +10% 이상 대형 수익을 터뜨리며 압도적인 성과를 기록했습니다. 이는 새로운 엔진의 파괴적인 잠재력을 명확히 보여줍니다.

키움 캐치(모의) 거래내역

 

주목할 만한 데이터 (모의)

• 두 번의 10% 이상 익절: 수정된 조건식은 단순히 오르는 종목을 잡는 것을 넘어, 시장의 에너지가 폭발하는 바로 그 종목을 포착할 잠재력을 증명했습니다.
• 손절 종목 분석: 손실이 발생한 현대힘스와 현대IMS는 모두 10,000원이 넘는, 상대적으로 주가가 무거운 종목들이었습니다. 이는 조건식이 아직 무거운 종목의 변동성에는 최적화되지 않았음을 시사합니다.

케이에스피 1분봉차트

동방선기 1분봉차트

모의에서 중앙첨단소재 1분봉차트

동방 1분봉차트

현대IMS 1분봉차트

현대힘스 1분봉차트

3. 최종 분석: 전함이 아닌, 경비정을 노려라 ('10,000원 필터'의 진짜 의미)

오늘의 A/B 테스트는 우리에게 '정답'이 아닌, 더 깊은 '질문'을 던졌습니다. 조건식 튜닝은 결국 **'무엇을 얻고 무엇을 포기할 것인가'**에 대한 끝없는 트레이드오프(Trade-off)의 과정임을 다시 한번 깨닫게 된 하루였습니다.

치명적 약점: '추격 매수'의 함정

오늘 실전과 모의에서 공통적으로 매매한 중앙첨단소재의 경우를 보면, 새로운 조건식의 약점이 명확히 드러납니다.

• 실전 매수가: 2,620원
• 모의 매수가: 2,790원

수정된 조건식은 더 강한 거래량을 확인한 후에 진입하기 때문에, **실전보다 훨씬 높은 가격에서 '추격 매수'**를 하게 됩니다. 모의매매에서 중앙첨단소재가 손실로 이어진 것은 바로 이 때문입니다. 이 방식은 한번에 강하게 치고 올라가는 종목에서는 엄청난 수익을 주지만, 상승세가 조금이라도 주춤하면 곧바로 손절로 이어지는 '고위험 고수익(High Risk, High Return)' 전략입니다.

오늘의 가장 큰 교훈: 전함과 경비정의 차이

복기를 마친 후, 저는 무릎을 탁 쳤습니다. 오늘 손실의 원인은 단순히 '운'이 아니었습니다. 그것은 **'전략과 타겟의 불일치'**였습니다.

우리의 조건식은 장 초반의 폭발적인 에너지를 이용해 단숨에 적함을 격침시키는 '단거리 대포'와도 같습니다. 오늘 이 대포는 가볍고 빠른 경비정(저가주)인 **케이에스피(7,020원)**와 **동방선기(5,320원)**를 만나자, +14%에 가까운 엄청난 파괴력을 보여주었습니다.

하지만 이 똑같은 대포를, 육중한 장갑을 두른 거대한 전함(고가주)인 **현대힘스(31,050원)**와 **현대IMS(18,540원)**에 발사했을 때는 어땠을까요? 포탄은 전함의 장갑을 뚫지 못하고 그대로 튕겨 나왔고, 우리는 반격(주가 하락)을 당해 손실을 입고 후퇴해야만 했습니다. 무거운 종목은 같은 비율로 상승하기 위해 훨씬 더 거대한 에너지(거래대금)를 필요로 하기 때문입니다.

여기서 **'주가 범위 10,000원 이하'**라는 필터는 단순한 숫자가 아닌, **"우리는 전함과의 싸움을 피하고, 우리가 가장 잘 싸울 수 있는 경비정만 상대하겠다"**는 현명한 '교전 수칙'이 되는 것입니다. 만약 이 교전 수칙을 적용했다면, 우리는 오늘 두 척의 전함과는 애초에 전투를 시작하지도 않았을 겁니다. 정말 아깝지만, 이것이야말로 데이터가 우리에게 피로 가르쳐준 가장 값진 교훈입니다.

다음 항해를 위한 작전 계획

오늘의 데이터를 바탕으로, 모의매매에서는 두 엔진의 장점만을 결합한 새로운 조건식을 테스트하려 합니다.

"실전 AND 모의 조건식 + 주가 범위 10,000원 이하 제한 + 거래량 조건 강화"

기존 실전 조건식의 안정적인 매수 타점과 모의 조건식의 폭발적인 종목 선정 능력을 결합하고, 오늘 발견한 '주가 범위 필터'와 '거래량 조건'으로 안정성을 극대화하여, 마침내 우리의 '필승 함대'를 완성해볼 것입니다.

 

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