[실전 5일차] 자동매매 폭락장 속 -1.91% 손실, 이것은 실패인가 방어인가

안녕하세요, 데이터로 항해하는 캡틴 퀀트입니다.

8월의 첫 거래일, 시장은 그야말로 퍼렇게 질려있었습니다. 외국인과 기관이 동반으로 물량을 쏟아내며, 코스피와 코스닥 양대 지수 모두 힘없이 무너져 내렸습니다.

이런 폭포수 같은 하락장 속에서, 저의 ‘퀀트-리바운드’ 시스템은 단 하나의 종목, **‘파루’**를 포착했고, 결과는 -1.91%의 손실이었습니다.

계좌에는 파란불이 켜졌지만, 저는 오늘 이 기록을 **'실패'가 아닌 '성공적인 방어'**라고 부르고자 합니다. 그 이유를 지금부터 복기해 보겠습니다.

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📊 2025년 8월 1일: 자동매매 실전 5일차 결과

• 적용 전략: 퀀트-리바운드
• 총 매매 횟수: 1회 (1손절)
• 실현 손익: -38,529원
• 종목: 파루
• 매수 시각: 09:01:57
• 수익률: -1.91%

오늘의 핵심 교훈:
최고의 조건식도, 무너지는 시장 앞에서는 한낱 종이배일 뿐이다. 시장을 이기려 들지 마라.

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🔍 오늘의 상세 복기: '파루', 왜 하필 오늘이었나?

오늘의 매매는 단 한 건, **'파루'**에서 진행되었습니다.

• 매매 흐름: 09:02:48 매수 → -1.91% 손절
• 진입 이유: 장 초반 급등 + 조건식 포착
• 결과: 반등 실패, 시스템 손절 발동

'파루'는 장 초반 급등하며 분명 매력적인 신호를 보냈습니다. 평소 같은 날이었다면, 이 신호는 충분히 성공적인 반등으로 이어졌을지도 모릅니다. 하지만 오늘은 아니었습니다.

시장을 짓누르는 거대한 매도 압력 앞에서, '파루'의 상승 시도는 힘없이 꺾여버렸습니다. 시스템은 원칙대로 진입했지만, 시장이라는 거대한 파도에 휩쓸려버린 것입니다.

하지만 여기서 가장 중요한 것은, 그 직후의 시스템 반응입니다.

시스템은 하락을 감지하자마자, 제가 설정한 '-1% 손절' 원칙에 따라 미련 없이 손절매를 실행했습니다.
만약 제가 감정적으로 '반등하겠지'라고 기대하며 버텼다면, 손실은 **-5%, -10%**로 걷잡을 수 없이 커졌을 것입니다.

오늘의 손실은, **폭락장에서 더 큰 재앙을 막아준 '값비싼 보험료'**였던 셈입니다.

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🔧 시스템의 약점: 드러난 '시장 필터'의 부재

오늘의 매매는 우리에게 중요한 질문을 던집니다.
'과연 시장 전체가 무너지는 날에도 매매를 하는 것이 옳은가?'

우리 시스템에는 시장의 체력을 측정하는 **'시장 필터'**가 없다는 약점이 드러났습니다.
아무리 좋은 종목도, 시장 전체가 무너지면 함께 무너질 뿐입니다.

앞으로는 시장의 흐름을 먼저 진단하고, **진입 여부를 결정하는 '시장 필터 로직'**이 꼭 필요합니다.

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⛵️ 오늘의 기록을 마무리하며

오늘은 더 나아갈 때가 아니라, 잠시 멈춰서 우리가 쌓아온 기록들을 돌아볼 때인 것 같습니다.
지난 며칠간의 성공과 실패, 그 아쉬움의 기록들.

이 모든 데이터야말로, 훗날을 위한 가장 큰 **'재산'**일 것입니다.
지금은 이 재산을 차분히 복기하며, 다음 항해를 준비하겠습니다.

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