[실전 3일차] 자동매매 시장가 손절로 바꿨는데, 왜 손실은 계속될까?

안녕하세요, 데이터 기반의 항해를 계속하고 있는 캡틴 퀀트입니다.

어제, 저는 손절 주문이 제때 체결되지 않는 '슬리피지' 현상을 막기 위해 모든 손절 주문을 '시장가'로 변경했습니다. 이제 시스템은 제가 원하는 가격에 즉시 주문을 체결해 줄 것이라 믿었습니다. 하지만 오늘 계좌는 또다시 파란불을 켰습니다.

3일 연속 손실. 이제 질문을 바꿔야 할 때가 왔습니다. '어떻게 팔 것인가'의 문제가 아니라, "왜 여기서 샀는가?" 라는 근본적인 질문입니다.

---

📊 2025년 7월 30일: 자동매매 실전 3일차 결과

• 전략명: 퀀트-리바운드
• 총매매 횟수: 3회 (전체 손절)
• 실현 손익: -70,364원
• 핵심 이슈: 잘못된 매수 타이밍. '장 초반 급등 함정'에 연속적으로 빠지다.

결과는 처참합니다. 3전 3패. 시장가 손절 덕분에 손절매는 신속하게 체결되었지만, 손실 자체를 피하지는 못했습니다. 문제는 '출구'가 아닌 '입구'에 있었습니다.

---

🔍 오늘의 상세 복기: 무엇이 문제였나?

오늘 매매한 3종목은 놀라울 정도로 비슷한 패턴을 보였습니다. 바로 '장 초반 10분 내 급등 후 급락' 패턴입니다.

1. 디와이씨: 전형적인 위꼬리 함정

매매 흐름: 09:01:10 매수 → 09:01:10 매도 (-1.95% 손실)

장 시작과 동시에 수직으로 급등하는 것을 보고 시스템이 '리바운드'로 판단해 매수했습니다. 하지만 그곳이 정확히 꼭대기였습니다. 매수 신호가 뜨자마자 매도 물량이 쏟아지며 그대로 흘러내렸습니다.

 

 

2. 흥구석유: 반등을 기대했지만, 더 깊은 하락으로

매매 흐름: 09:02:50 매수 → 09:02:50 매도 (-1.30% 손실)

흥구석유 역시 장 초반 급등 후 첫 번째 하락 파동이 나왔습니다. 시스템은 이 눌림목을 반등의 기회로 포착했지만, 시장은 제 기대를 비웃듯 2차 하락을 만들어냈습니다. 전형적인 '떨어지는 칼날'을 잡은 셈입니다.

 

3. 케이사인: 세 번의 동일한 실수

매매 흐름: 09:04:52 매수 → 09:04:52 매도 (-1.17% 손실)

오늘의 마지막 매매인 케이사인마저 앞선 두 종목과 완전히 동일한 패턴으로 손실을 기록했습니다. 이로써 명확해졌습니다. 제 '퀀트-리바운드' 전략은 지금, 장 초반의 변동성을 기회가 아닌 독으로 받아들이고 있습니다.

---

🤔 중대한 기로: 성급한 수정은 독이다

3일간의 데이터는 명확한 결론을 내리고 있습니다. 현재의 매수 로직은 지금 시장과 맞지 않습니다.

어제 '시장가 손절'이라는 해결책을 성급하게 적용했지만 결과는 같았습니다. 이는 섣부른 판단이 더 큰 손실을 부를 수 있다는 시장의 경고입니다.

따라서 당장 내일 시스템을 수정하기보다는, 한 걸음 물러서려 합니다. 지난 3일간 쌓인 패배의 기록들을 다시 한번 깊이 있게 들여다보고, 다음과 같은 질문에 대한 답을 찾는 시간을 갖겠습니다.

• '장 초반 변동성'을 완전히 피해야 하는가?
• 아니면, 그 속에서 '진짜 신호'를 거르는 필터를 만들 수 있는가?
• '거래량' 조건은 지금보다 얼마나 더 보수적이어야 하는가?

가설과 데이터에 기반한 명확한 개선안이 나올 때까지, 섣불리 움직이지 않겠습니다.

---

⛵️ 내일을 향한 다짐

3일 연속 손실은 마음 아픈 기록이지만, 저는 오히려 문제의 핵심에 다가서고 있다는 생각에 희망을 느낍니다. 우리는 이제 '슬리피지' 문제를 해결했고, '잘못된 매수 타이밍'이라는 진짜 원인을 찾아냈습니다.

이것이 바로 돈을 잃어가며 데이터를 쌓는, 퀀트 투자의 숙명일지도 모릅니다. 이 고통스러운 과정의 끝에는 단단한 성공이 기다리고 있을 거라 믿습니다.

캡틴 퀀트의 항해는 멈추지 않습니다.

 

🔗 함께 보면 좋은 글

1. 3일 연속 손실을 기록하니 저 역시 마음이 무겁습니다. 이럴 때일수록 과거의 성공을 복기하며 초심을 다잡는 것이 중요하더군요. 며칠 전 15%의 수익을 냈던 당시의 기록을 공유합니다.
   • 7월 21일 매매일지: 키움 캐치 자동매매, 15% 수익의 기쁨
2. 오늘의 손실은 변동성에 제대로 대응하지 못했기 때문입니다. 반면, 하락장 속에서도 원칙을 지키며 계좌를 방어했던 날도 있었습니다. 당시 두 전략이 어떻게 힘을 발휘했는지 아래 글에서 확인하실 수 있습니다.
   • 7월 22일 매매일지: 하락장 속에서 빛난 두 전략의 힘
3. 하나의 전략만으로는 시장을 이겨내기 어렵다는 것을 다시 한번 느낍니다. 주력(방패)과 보조(창) 전략을 함께 운영하며 포트폴리오를 지켜냈던 경험이 궁금하시다면 아래 글을 참고해 주세요.
   • 7월 24일 매매일지: 주력은 ‘방패’, 보조는 ‘창’이 되어 계좌를 지켜낸 날

7월 24일 매매일지: 주력은 ‘방패’, 보조는 ‘창’이 되어 계좌를 지켜낸 날

 

7월 22일 매매일지: 하락장 속에서 빛난 두 전략의 힘

 

7월 21일 매매일지: 키움 캐치 자동매매,15% 수익의 기쁨