[실전 8일차] 자동매매 어제 3연패, 오늘 +11만 원: 승률 33%로 계좌를 뒤집은 '손익비'의 압도적인 힘

안녕하세요, 데이터로 항해하는 캡틴 퀀트입니다.

어제 저의 항해일지는 3전 3패, -9만 원이라는 처참한 기록으로 끝났습니다. 시스템에 대한 믿음이 흔들리고,

모든 것을 처음부터 다시 시작해야 하는가 깊은 고민에 빠졌던 밤이었습니다.

잠 못 이루는 밤, 수많은 트레이더들이 겪는 바로 그 감정이었죠.

하지만 저는 원칙을 바꾸지 않았습니다.

"지는 날에는 작게 지고, 이기는 날 크게 이긴다."

이것이 제 퀀트 시스템의 유일한 철학이자 가장 중요한 항해 규칙이기 때문입니다. 그리고 오늘,

시장은 마침내 그 믿음에 응답해주었습니다.

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데이터로 복기하는 오늘의 항해: 무엇이 달랐나?

오늘의 최종 성과는 승률이 아닌, 손익비가 만들어낸 결과입니다.

• 총 매매 횟수: 3회 (1승 2패)
• 승률: 33.3%
• 실현 손익: +118,589원

!(https://i.imgur.com/your-image-link-for-image4.jpg) (이미지 4: 8월 7일자 실현 손익 HTS 캡처 화면)

키움 캐치실전 거래내역

 

승률은 고작 33%에 불과했지만, 계좌는 완전히 다른 이야기를 하고 있습니다.

이것이 바로 트레이딩의 핵심, '손익비(Profit/Loss Ratio)'의 힘입니다. 손익비란 평균 수익이 평균 손실보다 얼마나 큰지를 나타내는 지표로, 높은 승률보다 장기적인 계좌 우상향에 더 결정적인 역할을 합니다.

오늘의 거래 내역을 자세히 살펴보면, '아센디오' 한 종목에서 +186,596원의 압도적인 수익을 기록했습니다.

반면, 'LB세미콘'에서는 -34,476원, '제이엔비'에서는 -33,550원의 손실을 기록하며 신속하게 리스크를 관리했습니다.

이처럼 두 번의 통제된 손실을 단 한 번의 강력한 수익이 가볍게 덮고도 남는 결과가 나왔습니다. 이제 각 거래를 심층적으로 복기해보겠습니다.

심층 분석 1: 승리의 해부학 - '아센디오'

오늘의 영웅, '아센디오'는 우리가 꿈꾸던 완벽한 매매였습니다.

(이미지 2: 강력한 상승을 보여준 '아센디오'의 1분봉 차트)

아센디오 1분봉 차트

 

차트를 보면, 장 시작과 동시에 강력한 거래량이 터지며 가격이 이동평균선을 뚫고 올라가는 것을 볼 수 있습니다. 시스템은 9시 1분경, 이 '진짜 신호'를 포착하여 진입했습니다.

중요한 것은 그 이후의 '원칙'입니다. 시스템은 섣불리 이익을 실현하지 않고, 무려 9분 동안이나 상승 추세를 따라갔습니다.

그리고 마침내 9시 10분, 제가 미리 설정해 둔 '장 시작 10분 후 모든 포지션 정리'라는 원칙에 따라 시스템은 기계적으로 수익을 실현했습니다. 이는 파동의 고점을 예측하려는 노력이 아니라, 정해진 규칙에 따라 감정 없이 매도한 '시스템 매매'의 정석이었습니다.

심층 분석 2: '좋은 손실'의 기술 - 제이엔비 & LB세미콘

패배한 두 거래는 역설적으로 오늘 시스템의 가장 빛나는 부분이었습니다.

 

제이엔비 1분봉 차트

 

 

LB세미콘 1분봉 차트

 

'제이엔비'와 'LB세미콘'은 시스템이 진입한 시점에서는 더 이상 힘을 발휘하지 못했습니다.

하지만 우리의 시스템은 더 이상 속지 않았습니다.

진입 후 예상했던 만큼의 힘이 실리지 않자, 두 종목 모두 1분도 채 되지 않아 미련 없이 손실을 끊어냈습니다.

이것이 바로 '손절매(Stop-loss)'의 본질이자, 성공적인 리스크 관리(Risk Management)입니다. 많은 트레이더들이 따르는 '1% 규칙'처럼, 어떤 단일 거래에서도 총자본의 일정 비율(예: 1%) 이상을 잃지 않도록 설계된 원칙이 시스템에 내장되어 있었기에 가능한 결정이었습니다.

어제처럼 추가 하락을 온몸으로 맞는 대신, 작은 비용을 지불하고 즉시 퇴각한 것입니다. 이것은 실패가 아니라, 더 큰 손실을 막은 '성공적인 방어'였습니다.

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캡틴의 통찰: 승리 속에서 얻은 확신

어제와 오늘의 기록은 시스템 트레이딩의 본질을 극명하게 보여줍니다.

승률이 중요할 수 있습니다. 하지만 더 중요한 것은 이길 때 얼마나 크게 이기고, 질 때 얼마나 작게 지는가입니다.

100%의 승률을 추구하는 것은 신의 영역이며, 인간의 영역에서는 불가능합니다. 우리가 추구해야 할 것은 질 때는 최소한의 상처만 입고 빠르게 퇴각하고, 이길 수 있는 단 한 번의 기회가 왔을 때 모든 것을 걸어 압도적인 승리를 쟁취하는 것입니다.

오늘, 우리의 시스템은 그 철학을 완벽하게 증명해냈습니다.

이 데이터에 대한 확신을 가지고, 저는 다음 항해를 계속해 나가겠습니다.

구독자 여러분과 함께하는 항해일지

오늘의 매매가 여러분께 작은 영감이라도 되었으면 좋겠습니다.

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